Фреймворк сохранения капитала в копитрейдинге

Почему лимиты важнее выбора

Выбор определяет ваш средний результат. Лимиты определяют худший. Система с отличным выбором и без лимитов рано или поздно встретит сделку, которая закончит счёт: бессрочные рынки с плечом создают такие сделки достаточно часто, чтобы это было закономерностью, а не неудачей.

Поэтому фреймворк построен на допущении, что лидер провалится — не как отдалённая возможность, а как ожидаемое событие с готовым планом локализации.

Четыре слоя

Каждый слой ограничивает свой режим отказа, и они независимы: пробой одного не отключает остальные.

• Лимиты номинала на лидера — ни один лидер не доминирует в портфеле, каким бы ни был его скор.
• Независимые ограничения плеча — зеркалируемое плечо ограничено вне зависимости от выбора лидера.
• Изоляция сабаккаунтов — ликвидация одного лидера не съедает маржу другого.
• Пороги скора и замена по Policy v3: аварийные случаи удаляются сразу, повторяющиеся мягкие нарушения дают страйки (максимум один в день, три страйк-дня) и приводят к замене.

Чего фреймворк заведомо не покрывает

Он локализует идиосинкратический и поведенческий риск. Он не локализует рыночный риск. Если все лидеры стоят в одну сторону перед каскадом ликвидаций, изоляция лишь запишет убытки отдельно, а не предотвратит их.

Он также не решает проблем уровня биржи, оракулов, мостов и сети, как и ситуации, когда преимущество лидера тихо исчезло, а его скор ещё не отразил это из-за задержки.

Прочитайте раскрытие рисков

Каждый описанный здесь контроль снижает конкретную экспозицию. Вместе они не делают стратегию с плечом безопасной и никогда не делают её прибыльной.

Бессрочные контракты с кредитным плечом связаны с существенным риском убытков, включая полную потерю вложенного капитала. Прошлые ончейн-результаты не являются прогнозом. HyperMirror — некастодиальный инструмент и не гарантирует доходность или сохранность капитала.