突破
突破交易者押注价格突破区间的那一刻。这个原型与趋势跟随相邻，但对执行的敏感度高得多，因为入场恰好发生在流动性最薄的瞬间。
要点速览
突破交易者在价格突破既定区间边界时入场，押注随后会出现行情扩张。大多数尝试都会失败——假突破是常态——因此这个策略依赖低成本的止损，以及少数干净利落的扩张来覆盖失败的成本。
设置本身是客观的：一个区间、一条边界、一个触发条件。真正区分实践者水平的是触发之后发生了什么。有纪律的突破交易者会在价格跌回区间内时立即止损；缺乏纪律的会持仓等待，把一笔计划内的小额亏损变成一个未经计划的方向性仓位。
由于入场集中在明显的价位附近，突破是最容易受滑点与不利成交影响的原型，无论对领先者本人，还是对跟单者都是如此。
镜像的突破入场会比领先者晚上一瞬间，而那一瞬恰恰是行情最快的部分。因此跟单者的平均入场价通常会略差，进一步压缩本就微薄的单笔优势。
这是跟踪误差问题，而非策略本身的问题，但它是真实存在的，也是执行敏感型原型的权重低于其原始评分所暗示水平的原因。
突破记录首先看止损纪律。一位失败的突破尝试损失大小一致、盈利的突破被持有到扩张结束的交易者，拥有可重复的流程；而止损大小忽大忽小的交易者，是在触发之后临场发挥。
带杠杆的永续合约存在重大亏损风险，可能损失全部本金。过去的链上表现不构成对未来的预测，HyperMirror 不对收益或本金作任何保证。
问题
区间边界会吸引挂单流动性和止损单。价格经常短暂突破后成交清空并回到区间内。
会在入场环节增加一点执行损耗，这对这个原型的影响大于对慢节奏原型的影响，但不会改变底层优势本身。
扩张开始后两者会重叠。区别在入场：突破交易者在边界处入场，趋势跟随者在方向确立后才入场。
通常应比慢节奏原型更小，因为跟踪误差会吃掉其单笔优势中更大的比例。
可以。比较镜像成交价与领先者成交价，可以直接估算出偏差大小。
