漂移在数据中的样子
漂移在盈利或亏损之前就已经可见。一个原本持仓数天的账户开始在几小时内平仓；一个原本交易三个主流币的账户开始交易长尾永续合约；一个数月保持稳定的仓位规模开始剧烈波动。
这些变化本身未必是交易者的坏决定。它们只是意味着历史记录对当前行为的描述力正在减弱。
- 持仓周期发生变化，无论变长还是变短。
- 市场迁移，尤其是转向更薄的盘口。
- 仓位规模不再稳定，或典型名义金额出现台阶式变化。
- 出现此前不存在的新行为，比如开始给亏损仓位加仓。
漂移
策略漂移
被跟单的领先者身上最危险的变化，不是一段亏损行情，而是那个悄无声息的时刻——你曾经评分过的那个账户，不再是你正在跟单的那个账户。
要点速览
策略漂移指交易者底层方法的改变——持仓周期、市场选择、仓位规模行为或方向偏好的变化——使得原本支撑其评分的记录失效。它是通过行为指标而非盈亏来检测的，因为盈亏通常确认得太晚。
为什么盈亏是滞后的指标
一个正在漂移的交易者可能在一段时间内依然拿出不错的结果——这往往正是他改变做法的原因。等到亏损真正出现，跟单者已经为这场实验出了钱。
行为检测被刻意设计得比业绩检测更敏感，代价是会出现一些误报。黏性篮子与记过机制的存在，正是为了让疑似漂移必须表现为反复出现的轻度问题，而不是因为某一次糟糕的交易就触发突然的移除。
系统如何应对
评分持续重新计算，因此漂移一旦拉低被衡量的维度，评分与配置都会随之下降，但评分单独走低并不会把一位领先者移出黏性篮子。若漂移导致反复出现轻度问题的记过（累计三个记过日）或触发紧急条件，则会引发替换，其子账户会被独立平仓，不影响篮子其余部分。
带杠杆的永续合约存在重大亏损风险，可能损失全部本金。过去的链上表现不构成对未来的预测，HyperMirror 不对收益或本金作任何保证。
问题
常见问题
漂移总是坏事吗？
不是。交易者会适应变化。它对跟单系统来说是问题，是因为描述旧行为的评分已经不再描述新行为。
漂移能多快被发现？
行为指标会随新成交数据持续更新，因此明显的变化通常在几天内就能被记录到，而不是要等几个月。
漂移是否意味着立刻移除？
不是。它会降低权重，并可能累积轻度问题的记过。移除只会在触发紧急条件或累计三个记过日后发生。
替换时我持有的仓位会被平掉吗？
被替换领先者的子账户会被平仓；其他子账户不受影响。
漂移能被隐藏吗？
链上行为无法隐藏。场外对冲或协同账户确实是真实的盲区，任何基于公开数据的系统都无法看到它们。