为什么滑点是跟单最被低估的成本
手续费是公开的百分比，滑点却随行情与规模变化。高频、小时间尺度的策略被镜像后，滑点可能吞掉相当一部分理论收益。
这也是评分体系需要包含换手率与持仓周期的原因：同样的收益率，在滑点成本下并不等价。
术语表
滑点（Slippage）
滑点是预期成交价与实际成交价之间的差额。
要点速览
滑点来自订单簿深度与时间差：市价单要吃掉多档挂单，价格随之偏移；从被跟随交易者成交到你的镜像单成交之间的延迟，也会带来价格差。
问题
常见问题
如何降低滑点？
避免在流动性最差的时段追单，控制单笔规模，并优先跟随持仓周期较长的策略。
滑点算 HyperMirror 收的钱吗？
不是。滑点是市场成本，不流向任何一方的费用账户。