Какие стратегии хорошо копируются

Рейтинг точности

Упорядочивание архетипов по тому, какая доля преимущества лидера доходит до подписчика, даёт практический ориентир для распределения, которого не даёт один лишь скоринг.

• Хорошо копируется: следование тренду — удержание по многу дней, точность входа не критична.
• Хорошо копируется: сбор фандинга — доход накапливается за интервалы, а не за секунды.
• Копируется приемлемо: возврат к среднему на часовых-суточных горизонтах.
• Копируется плохо: пробой — чувствительность к цене входа в самый тонкий по ликвидности момент.
• Не копируется: скальпинг и охота за ликвидностью — преимущество меньше издержек репликации.
• Не копируется: маркетмейкинг — доход идёт от котирования, а не от итоговой позиции.

Почему лучший трейдер может не быть лучшим объектом распределения

Вполне возможно, что счёт с самым высоким скором на площадке — плохая цель для копирования. Скоринг честно измеряет его запись; точность измеряет то, что переживает перенос. Распределение должно учитывать оба фактора.

Сказать это прямо полезнее, чем тихо разместить некопируемого лидера в рейтинге и позволить подписчикам предполагать, что их результаты совпадут.

Чего должен ожидать подписчик

Для высокоточных архетипов месячные зеркальные результаты должны близко следовать за лидером, а расхождение определяться комиссиями и мелкими различиями исполнений. Для менее точных архетипов стоит ожидать заметного расхождения в обе стороны.

Бессрочные фьючерсы с плечом несут значительный риск убытка вплоть до потери всего капитала. Прошлая ончейн-доходность не предсказывает будущую, и HyperMirror не гарантирует ни доход, ни сохранность капитала.