Период удержания и оборот

Арифметика задержки

Если средняя позиция лидера держится три дня, задержка в несколько секунд на входе незначительна относительно захватываемого движения. Если среднее удержание — тридцать секунд, та же задержка составляет значительную долю жизни сделки.

Та же логика применима на выходе. Поздний выход на медленной позиции — погрешность округления; поздний выход на скальпе может полностью изменить результат сделки.

• Стоимость задержки примерно постоянна; преимущество на сделку — нет.
• Потери на комиссиях линейно масштабируются с оборотом, включая комиссию builder на зеркальный объём.
• Высокий оборот даёт больше точек данных, что помогает точности скоринга.
• Низкий оборот даёт более чистую репликацию, но более медленные доказательства.

Компромисс оборота в скоринге

Высокочастотные записи статистически богаче: сотни закрытых сделок дают гораздо более уверенный скор, чем дюжина. Это статистическое преимущество объясняет, почему счета с высоким оборотом часто возглавляют сырой скоринг — и почему один только скор не является решением о распределении.

Распределение взвешивает уверенность скора против точности репликации. Немного более шумный скор у стратегии, которая копируется чисто, стоит больше, чем точный скор у той, что не копируется.

Чего должен ожидать подписчик

Ошибка слежения растёт с оборотом. За месяц зеркальный результат лидера с низким оборотом должен быть близок к его собственному; результат лидера с высоким оборотом может заметно расходиться в любую сторону без какой-либо неисправности.

Бессрочные фьючерсы с плечом несут значительный риск убытка вплоть до потери всего капитала. Прошлая ончейн-доходность не предсказывает будущую, и HyperMirror не гарантирует ни доход, ни сохранность капитала.