동일 가중을 쓰지 않는 이유
동일 가중은 가장 강한 트레이더와 가장 약한 트레이더를 같게 취급합니다. 반대로 점수에 완전 비례하면 과도하게 집중됩니다. 가중 배분에 상한을 더한 것이 그 사이의 균형입니다.
핵심은 규칙이 먼저라는 점입니다. 가중치는 공개된 스코어링 방법론이 정하며, 사후에 성과 좋은 트레이더를 골라 이야기를 만드는 것이 아닙니다.
용어집
스코어 가중(Score weighting)
스코어 가중은 트레이더 점수를 각 서브계정의 자본 배분 비율로 변환하는 규칙입니다.
요약
스코어 가중은 점수의 상대적 크기에 따라 자본을 배분하는 방식입니다. 점수가 높을수록 배분이 커지지만, 한 트레이더가 포트폴리오를 지배하지 않도록 상한을 둡니다. 점수 변화는 가중치 조정이나 교체를 촉발합니다.
질문
자주 묻는 질문
가중치는 얼마나 자주 바뀌나요?
점수 갱신과 교체 규칙에 따라 조정되며 자세한 내용은 시스템 문서에 있습니다.
한 트레이더 최대 비중은?
집중 리스크를 막기 위한 상한이 적용됩니다. 구체적 수치는 문서를 참조하세요.