Glosario
El slippage es la diferencia entre el precio de ejecución esperado y el precio de fill realmente obtenido.
En resumen
El slippage ocurre cuando una orden consume profundidad del libro de órdenes más allá del mejor precio, o cuando el mercado se mueve entre la decisión y la ejecución. Escala con el tamaño de la orden en relación con la liquidez disponible y con la volatilidad.
La replicación ocurre después de observar la acción del líder — así que la orden del follower se encuentra con un libro de órdenes ligeramente distinto. En mercados rápidos esa diferencia es mayor, y aplica tanto a las salidas como a las entradas.
El slippage es un costo de copiado, no un defecto. Es la razón por la que el resultado realizado de una cuenta espejada difiere en ambas direcciones del historial publicado de un líder.
Metodología
Scoring and replacement are documented in full on How it works and in the Docs (Policy v3). En resumen: la cesta Elite es estable, las emergencias retiran a un líder de inmediato y los problemas leves acumulan como máximo un strike por día UTC — tres días con strike activan el reemplazo. Lee cómo funciona o la documentación para ver la tabla completa.
Preguntas
No, pero en promedio es negativo porque la urgencia se correlaciona con el movimiento desfavorable.
No. Se puede reducir con disciplina de sizing y ejecución pasiva donde la estrategia lo permita.
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No custodial · El agente no puede retirar · Revoca la delegación cuando quieras
