| Kontowert | Was sie misstAktuelle Equity der Wallet | StärkeSkaliert alles andere. 40 % ROI auf 3.000 $ und auf 3.000.000 $ sind nicht dieselbe Evidenz. | SchwachstelleSagt nichts darüber, wie die Equity erreicht wurde oder ob sie eingezahlt statt erwirtschaftet wurde. |
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| ROI über ein Zeitfenster | Was sie misstProzentuale Rendite über einen festen Zeitraum | StärkeSchnelle Vergleichbarkeit zwischen Wallets. | SchwachstelleBelohnt Hebel und Einstiegs-Timing. Ein- und Auszahlungen verzerren stark, wenn nicht bereinigt. |
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| Realisierte Trefferquote | Was sie misstAnteil geschlossener Trades, die profitabel waren | StärkeBeschreibt die Form des Edge, nicht nur seine Größe. | SchwachstelleAllein bedeutungslos: 90 % Gewinner, finanziert durch seltene Katastrophenverluste, ist ein Vor-Liquidations-Profil. |
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| Profit Factor | Was sie misstBruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust | StärkeDie nützlichste Qualitätskennzahl überhaupt. Über 1,3 bei großer Stichprobe schwer zu fälschen. | SchwachstelleInstabil bei kleinen Stichproben, ein überdimensionierter Gewinn kann sie tragen. |
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| Größter Verlust vs. durchschnittlicher Gewinn | Was sie misstSchlechtestes Einzelergebnis gegen typisches gutes | StärkeLegt Tail-Risiko offen, das die Trefferquote vollständig verbirgt. | SchwachstelleRückblickend; der bisher schlechteste Verlust ist nicht der schlimmstmögliche Verlust. |
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| Offene Positionen und Hebel | Was sie misstAktuelles Buch und genutzte Margin | StärkeZeigt gegenwärtiges Risiko statt vergangenes Ergebnis, inklusive Konzentration. | SchwachstelleNur eine Momentaufnahme. Das Buch kann sich innerhalb von Minuten komplett ändern. |
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| Länge der Fill-Historie | Was sie misstTage zwischen ältestem und neuestem Fill | StärkeBestimmt, ob irgendetwas oben statistisch bedeutsam ist. | SchwachstelleLange Historie bei einer inaktiven Wallet beweist nichts über aktuelle Aktivität. |
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