Glossar

Netting

Netting ist das Zusammenführen gegenläufiger Positionen im selben Markt zu einer einzigen Nettoposition innerhalb eines Kontos.

Kurz gesagt

Netting bedeutet, dass ein Konto pro Markt eine Nettoposition hält statt separater Long- und Short-Beine. Auf Hyperliquid reduziert oder schließt das Eröffnen eines Short in einem Markt, in dem dasselbe Konto bereits Long ist, diese Long-Position, statt eine unabhängige Position zu erzeugen.

Warum Netting das Kopieren mehrerer Leader zerstört

Nehmen zwei kopierte Leader entgegengesetzte Seiten desselben Marktes ein, landet ein nettendes Konto mit wenig oder gar keiner Exponierung — Gebühren fielen auf beide Trades an, gehalten wird keine der beiden Strategien.

Die Folge ist schlimmer als verlorene Exponierung: Die Zuordnung pro Leader wird unmöglich, weil die Nettoposition des Kontos keinen Entscheidungen mehr zugeordnet werden kann.

  • Eine Nettoposition pro Markt und Konto.
  • Gegenläufige Orders reduzieren bestehende Exponierung, statt ein zusätzliches Bein zu eröffnen.
  • Die Lösung ist strukturell: jedem Leader einen eigenen Sub-Account geben.

Methodik

Auswahl und Austausch der Leader folgen einem veröffentlichten Regelwerk (Policy v3) — nicht dem Ermessen einzelner Personen. Kurz gesagt: der Elite-Basket ist sticky, Notfälle entfernen einen Leader sofort, und weiche Probleme sammeln maximal einen Strike pro UTC-Tag — drei Strike-Tage lösen den Austausch aus. Mehr in so funktioniert es oder in der Dokumentation für die vollständige Tabelle.

Fragen

Häufige Fragen

Kann ich Long und Short im selben Markt halten?

Nicht im selben Konto. Dafür sind separate Sub-Accounts nötig.

Spart Netting Gebühren?

Nein. Beide Trades werden ausgeführt und berechnet; nur die Exponierung hebt sich auf.

Diversifiziertes Copy Trading. Auf Autopilot.

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Non-custodial · Agent kann nicht abheben · Freigabe jederzeit widerrufbar